新闻中心王晋忠教授发表新的学术研究成果
发表于：2023-06-10
来源：学院办公室
本网讯 6月，盛宝金融科技学院院长王晋忠教授在杂志《中国证券期货》2023年第2期（双月刊）发表题为“基于过度反应现象的跨日反转交易策略收益的实证研究——来自沪深300股指期货市场的经验证据”的研究成果文章。
文章利用事件研究法及假设检验法，结合t-eGARCH模型及VAR模型，对沪深300股指期货市场中基于过度反应现象的跨日反转交易策略的收益，以及相关的量价关系和资本市场间的波动溢出现象进行实证研究。
王晋忠教授是我国金融工程的开创者之一，近三十年来一直从事衍生金融工具的研究，这是他又一新的学术研究成果。
